Сравнение RWMGX с VITSX
RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. RWMGX is actively managed, while VITSX is passively managed. Over the past 10 years, RWMGX returned 13.34%/yr vs 14.86%/yr for VITSX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. RWMGX charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и VITSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWMGX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции RWMGX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.86% соответственно.
RWMGX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 13.04%
VITSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.86%
- Всё время*
- 9.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RWMGX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 11.29% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 14.24% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between RWMGX and VITSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between RWMGX and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWMGX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
RWMGX
VITSX
Сравнение RWMGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWMGX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.71 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 11.70 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и VITSX
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и VITSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWMGX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -55.30% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.92% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -19.36% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.36% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -34.97% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.02% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.06% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и VITSX
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWMGX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.12% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.50% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 13.21% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.50% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.43% | -2.14% |
Сравнение комиссий RWMGX и VITSX
RWMGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и VITSX
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VITSX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 9.59% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RWMGX and VITSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITSX has higher volatility (4.12%) compared to RWMGX (2.63%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs VITSX's -55.30%.
VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWMGX и VITSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор