PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с RLBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 10.43%/yr for RLBGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.43% соответственно.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between VINIX and RLBGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between VINIX and RLBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с FSNUXRLBGX с FFLEX

Доходность на риск

VINIX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.86

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.01

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

16.12

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.98

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VINIX и RLBGX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-22.33%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.98%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-10.65%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.59%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-22.33%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.46%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.46%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и RLBGX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.70%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.80%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

8.71%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

10.49%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

10.67%

+7.39%

Сравнение комиссий VINIX и RLBGX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и RLBGX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности RLBGX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VINIX and RLBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINIX has higher volatility (2.93%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор