PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с RLBGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-3.66%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-0.62%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.57% соответственно.

VINIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.37%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.21%

RLBGX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.41%
1 год
17.53%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с FSNUXRLBGX с FFLEX

Сравнение комиссий VINIX и RLBGX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.49

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.30

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.93

-0.34

Корреляция

Корреляция между VINIX и RLBGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и RLBGX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности RLBGX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.78%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.65%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и RLBGX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-22.33%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.98%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.59%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-22.33%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.90%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.48%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.77%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и RLBGX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.73%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.96%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.19%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

10.44%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

10.63%

+7.41%