Сравнение VINIX с DOXGX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund Class X) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. VINIX is passively managed, while DOXGX is actively managed. Over the past 3 years, VINIX returned 21.99%/yr vs 15.69%/yr for DOXGX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и DOXGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью 11.96%.
VINIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.44%
- Всё время*
- 11.09%
DOXGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINIX и DOXGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 13.75% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -6.54% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 11.96% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
Correlation
The correlation between VINIX and DOXGX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VINIX and DOXGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск
VINIX
DOXGX
Сравнение VINIX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | DOXGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.74 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 10.10 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и DOXGX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и DOXGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -16.47% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.51% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.88% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -3.06% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и DOXGX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class X (DOXGX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.28% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.53% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.46% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.58% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.58% | +2.50% |
Сравнение комиссий VINIX и DOXGX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и DOXGX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DOXGX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund Class X | 8.68% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINIX and DOXGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINIX has higher volatility (4.13%) compared to DOXGX (3.28%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs DOXGX's -16.47%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и DOXGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор