PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.13% против 9.64% соответственно.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий VINIX и DFIEX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.55

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.07

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между VINIX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и DFIEX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и DFIEX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-62.22%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.01%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.66%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-41.04%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.75%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.26%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и DFIEX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.45%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.90%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.65%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.35%

+1.69%