Сравнение VINIX с BRGNX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and BRGNX (iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRGNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 15.12%/yr for BRGNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for BRGNX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и BRGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 10.87%, а BRGNX немного ниже – 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции BRGNX немного отстают с 15.12%.
VINIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 15.63%
BRGNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам VINIX и BRGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 10.87% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 10.54% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
Correlation
The correlation between VINIX and BRGNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between VINIX and BRGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. BRGNX — Ранг доходности на риск
VINIX
BRGNX
Сравнение VINIX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINIX | BRGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.07 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 14.17 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINIX | BRGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VINIX и BRGNX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и BRGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | BRGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -34.59% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.86% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.15% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.14% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.59% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.73% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.01% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и BRGNX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеют волатильность 2.93% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | BRGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.95% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.06% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.00% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.18% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.21% | -0.15% |
Сравнение комиссий VINIX и BRGNX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и BRGNX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BRGNX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.46% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.41% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VINIX and BRGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRGNX has higher volatility (2.95%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs BRGNX's -34.59%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и BRGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор