PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с BRGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с BRGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и BRGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и BRGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-4.45%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность -4.35%, а BRGNX немного ниже – -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции BRGNX немного отстают с 13.67%.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

BRGNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.51%
1 год
16.82%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VTSAXBRGNX с FSPGX

Сравнение комиссий VINIX и BRGNX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BRGNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. BRGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c BRGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXBRGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.98

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. BRGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGNX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и BRGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXBRGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между VINIX и BRGNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и BRGNX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности BRGNX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.57%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и BRGNX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BRGNX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и BRGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXBRGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-34.59%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.30%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.14%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.59%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.05%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и BRGNX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеют волатильность 5.35% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXBRGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.42%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.18%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.19%

-0.15%