PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с FSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VINEX returned 6.34%/yr vs 9.90%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.90% соответственно.

VINEX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.62%
3 года*
14.17%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.34%

FSTSX

1 день
0.47%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.71%
6 месяцев
10.35%
1 год
18.27%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		10.34%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		7.71%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Correlation

The correlation between VINEX and FSTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between VINEX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK

Доходность на риск

VINEX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXFSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.88

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

5.37

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VINEX и FSTSX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и FSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-38.91%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.22%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-14.47%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-38.91%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-38.91%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.08%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-7.89%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и FSTSX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.43%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.06%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.93%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.42%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.94%

+1.28%

Сравнение комиссий VINEX и FSTSX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и FSTSX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FSTSX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.15%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.80%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VINEX and FSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to VINEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs FSTSX's -38.91%.

VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и FSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор