Сравнение VINEX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.15% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и FSTSX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
VINEX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
VINEX
FSTSX
Сравнение VINEX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.90 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 5.95 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и FSTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и FSTSX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и FSTSX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -38.91% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.22% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -38.91% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -38.91% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.77% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -7.95% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.20% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и FSTSX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.06% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.42% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.31% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.82% | +1.28% |