PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMSX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMSX с SMDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.20%/yr vs 10.77%/yr for SMDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIMSX charges 0.17%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 17.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SMDIX немного отстают с 10.77%.

VIMSX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.48%
С начала года
11.58%
1 год
16.01%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.20%

SMDIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.87%
С начала года
17.40%
1 год
27.26%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMSX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		11.58%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		17.40%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between VIMSX and SMDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between VIMSX and SMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с VSMAXVIMSX с TISCXVIMSX с VOVIMSX с VYMVIMSX с VOO
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX

Доходность на риск

VIMSX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMSXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.07

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.89

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.80

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

14.72

-7.04

VIMSX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMDIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и SMDIX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMSXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-48.26%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-20.25%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-20.87%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-40.70%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.89%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.43%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.91%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и SMDIX

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеют волатильность 2.82% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMSXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.80%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.71%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

13.67%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.22%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.88%

+0.97%

Сравнение комиссий VIMSX и SMDIX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и SMDIX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SMDIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.40%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.20%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIMSX and SMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIMSX has higher volatility (2.82%) compared to SMDIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs SMDIX's -48.26%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMSX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор