Сравнение SMDIX с VMCPX
SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 11.06%/yr vs 11.61%/yr for VMCPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 15.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции VMCPX немного впереди с 11.61%.
SMDIX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 9.88%
VMCPX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMDIX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 20.82% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 15.05% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SMDIX and VMCPX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between SMDIX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
SMDIX
VMCPX
Сравнение SMDIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDIX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.16 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 8.26 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и VMCPX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -39.30% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.13% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -18.93% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -27.54% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -39.30% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.17% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.13% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и VMCPX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDIX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.62% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.56% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.62% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.65% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.85% | -0.96% |
Сравнение комиссий SMDIX и VMCPX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и VMCPX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VMCPX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.16% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.30% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMDIX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMDIX has higher volatility (3.33%) compared to VMCPX (2.62%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs VMCPX's -39.30%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDIX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор