Сравнение SMDIX с MISIX
SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 11.08%/yr vs 10.73%/yr for MISIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for MISIX.
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и MISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у MISIX с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции MISIX немного отстают с 10.73%.
SMDIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.08%
MISIX
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SMDIX и MISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 14.51% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 10.17% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
Correlation
The correlation between SMDIX and MISIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between SMDIX and MISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDIX vs. MISIX — Ранг доходности на риск
SMDIX
MISIX
Сравнение SMDIX c MISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDIX | MISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.02 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 7.80 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и MISIX
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и MISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDIX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -67.61% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -13.84% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -14.15% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -37.69% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -41.82% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.41% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -16.82% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.57% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и MISIX
Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 3.61%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDIX | MISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.84% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 14.33% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 16.60% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.10% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.78% | +0.15% |
Сравнение комиссий SMDIX и MISIX
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и MISIX
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности MISIX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.49% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.61% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SMDIX and MISIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISIX has higher volatility (6.84%) compared to SMDIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs MISIX's -67.61%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDIX и MISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор