Сравнение SMDIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 3.05% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.74% соответственно.
SMDIX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.97%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDIX и VO
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
SMDIX vs. VO — Ранг доходности на риск
SMDIX
VO
Сравнение SMDIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.75 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.83 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMDIX и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и VO
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 9.57% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и VO
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -58.87% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.74% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -27.57% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -39.37% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.53% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -7.91% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и VO
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.83% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.73% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.57% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.61% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.94% | -0.98% |