Сравнение SMDIX с VO
SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.81%/yr vs 11.55%/yr for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности SMDIX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDIX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции SMDIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.55% соответственно.
SMDIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.81%
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам SMDIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 15.46% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SMDIX and VO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between SMDIX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDIX vs. VO — Ранг доходности на риск
SMDIX
VO
Сравнение SMDIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.23 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.50 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.48 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMDIX и VO
Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -58.87% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.17% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -19.02% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -27.57% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -39.37% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -7.86% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDIX и VO
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.21% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.34% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.59% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.95% | -0.98% |
Сравнение комиссий SMDIX и VO
SMDIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDIX и VO
Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.54% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SMDIX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMDIX has higher volatility (3.20%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs VO's -58.87%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDIX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор