PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%0.43%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий VIMSX и QCGDX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.65

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.42

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между VIMSX и QCGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и QCGDX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и QCGDX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-22.37%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.85%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-20.18%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.22%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.27%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и QCGDX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.64%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

13.74%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.81%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.56%

+2.36%