PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%18.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VIMSX и FSPGX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.02

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между VIMSX и FSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и FSPGX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и FSPGX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-32.66%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-16.17%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-32.66%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-13.03%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.43%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.70%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.71%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.37%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.58%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.52%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.66%

-2.74%