Сравнение VIMCX с VMFGX
VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.81%/yr vs 12.00%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.00% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.81%
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам VIMCX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -1.53% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between VIMCX and VMFGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between VIMCX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMCX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
VIMCX
VMFGX
Сравнение VIMCX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIMCX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.00 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.86 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и VMFGX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMCX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -39.15% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -9.91% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -25.45% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -29.25% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -39.15% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.61% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.69% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.50% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и VMFGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMCX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.88% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.78% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 17.47% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.71% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.07% | -2.38% |
Сравнение комиссий VIMCX и VMFGX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и VMFGX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.48% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
VIMCX and VMFGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (5.88%) compared to VIMCX (5.50%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор