PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIMCX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.00% соответственно.


VIMCX

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-2.54%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.81%

VMFGX

1 день
-1.61%
1 месяц
2.52%
С начала года
18.55%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.29%
3 года*
17.79%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и VMFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
-1.53%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
18.55%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between VIMCX and VMFGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between VIMCX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIMCX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина

VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIMCXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.00

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.86

-12.19

VIMCX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VMFGX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VMFGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIMCXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-39.15%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.91%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-25.45%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-29.25%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-39.15%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-1.61%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.69%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.50%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VMFGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIMCXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.88%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.78%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.47%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

20.71%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

21.07%

-2.38%

Сравнение комиссий VIMCX и VMFGX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VMFGX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VMFGX в 0.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
4.48%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы


VIMCX and VMFGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (5.88%) compared to VIMCX (5.50%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор