Сравнение VIMCX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.79% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и VIISX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
VIMCX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
VIMCX
VIISX
Сравнение VIMCX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и VIISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и VIISX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и VIISX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -50.31% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.94% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -50.31% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -50.31% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -17.52% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -11.25% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.88% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и VIISX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеют волатильность 5.95% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.77% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.02% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 14.09% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.10% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 15.35% | +3.29% |