PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и The Merger Fund (MERFX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 10.40% против 3.90% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий VIMCX и MERFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

4.26

-4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

8.13

-7.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.10

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

12.89

-12.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

61.05

-60.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

4.26

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между VIMCX и MERFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и MERFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и MERFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-20.82%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-0.52%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-5.95%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-9.35%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

0.00%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.68%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.11%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и MERFX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

0.49%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

0.97%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

1.54%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

3.45%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

3.76%

+14.88%