PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность 10.54%, а VMCPX немного выше – 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VMCPX немного впереди с 11.60%.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between VIMAX and VMCPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between VIMAX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VMCPX

Секторы
VIMAX
VMCPX

Технологии

18.6%
18.6%

Промышленность

17.9%
17.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Энергетика

8.5%
8.5%

Коммунальные услуги

8.3%
8.3%

Здравоохранение

7.6%
7.6%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VIMAX
18.6%
VMCPX
18.6%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VMCPX
17.9%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VMCPX
12.8%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VMCPX
8.6%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VMCPX
8.5%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VMCPX
8.3%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VMCPX
7.6%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VMCPX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VMCPX
4.8%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VMCPX
4.2%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VMCPX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

VIMAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.62

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.31

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.45

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

9.30

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VMCPX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-39.30%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.13%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.93%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-27.54%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.30%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.22%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VMCPX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 2.97% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.29%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.30%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.92%

0.00%

Сравнение комиссий VIMAX и VMCPX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VMCPX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VMCPX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIMAX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMCPX has higher volatility (2.97%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор