PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с PFSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 17.05%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 42.35%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.58% против 17.05% соответственно.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

PFSLX

1 день
5.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
42.35%
6 месяцев
41.43%
1 год
81.72%
3 года*
28.87%
5 лет*
14.84%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
PFSLX
Paradigm Select Fund		42.35%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Correlation

The correlation between VIMAX and PFSLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between VIMAX and PFSLX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с XMMOPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX

Доходность на риск

VIMAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXPFSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.46

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.26

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

7.85

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

30.84

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.46

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и PFSLX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и PFSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-91.83%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.91%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-91.83%

+72.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-91.83%

+64.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-91.83%

+52.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-82.77%

+82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-13.72%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.77%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и PFSLX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.97%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

8.44%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

19.31%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

24.76%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

145.95%

-128.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

104.42%

-85.50%

Сравнение комиссий VIMAX и PFSLX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и PFSLX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PFSLX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and PFSLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (8.44%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs PFSLX's -91.83%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и PFSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор