PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VIMAX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VIMAX returned 7.56%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

VIMAX

1 день
1.86%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.26%
1 год
17.03%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.61%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		9.37%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%6.43%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VIMAX and AVUV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between VIMAX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и AVUV

Секторы
VIMAX
AVUV

Технологии

18.6%
7.0%

Промышленность

17.9%
13.9%

Финансовые услуги

12.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
18.0%

Энергетика

8.5%
18.2%

Коммунальные услуги

8.3%
0.1%

Здравоохранение

7.6%
4.2%

Недвижимость

5.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Технологии

VIMAX
18.6%
AVUV
7.0%

Промышленность

VIMAX
17.9%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
AVUV
18.0%

Энергетика

VIMAX
8.5%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
AVUV
0.1%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
AVUV
4.2%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
AVUV
0.7%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VIMAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.28

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.24

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.06

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

15.09

-7.01

VIMAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и AVUV

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-49.42%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.95%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-28.79%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-28.79%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.91%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.67%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.27%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.34%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.63%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.75%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

28.26%

-9.32%

Сравнение комиссий VIMAX и AVUV

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и AVUV

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.36%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and AVUV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to VIMAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор