Сравнение VIMAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -2.80% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 7.40% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.12% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.42%
AVEMX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и AVEMX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VIMAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VIMAX
AVEMX
Сравнение VIMAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.76 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIMAX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и AVEMX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и AVEMX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -59.76% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.42% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -18.64% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -39.76% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -9.20% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.51% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и AVEMX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.23%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.17% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.14% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 20.99% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.44% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.46% | +0.44% |