PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VILLX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.01% против 0.87% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий VILLX и QBDSX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
VILLX
Villere Balanced Fund

Доходность на риск

VILLX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.60

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.87

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.89

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

3.43

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между VILLX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и QBDSX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и QBDSX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-18.38%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-3.09%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-7.40%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-18.38%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-8.41%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.83%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.80%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и QBDSX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.40%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.77%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

3.77%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

4.32%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

5.26%

+10.21%