PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с FSMAXVIKSX с PSTAXVIKSX с RIPIXVIKSX с STCIXVIKSX с BARIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEX

Сравнение комиссий VIKSX и MMGPX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VIKSX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.27

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.62

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.28

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.70

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.15

-0.22

Корреляция

Корреляция между VIKSX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и MMGPX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и MMGPX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-87.45%

+53.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-27.79%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-86.09%

+51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-72.93%

+49.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-38.71%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

11.21%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и MMGPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 5.35%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.28%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

21.94%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

32.15%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

45.74%

-26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

39.05%

-20.17%