Сравнение VIKSX с FAMVX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 7.10%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 6.60%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
FAMVX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VIKSX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
FAMVX FAM Value Fund | 6.60% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 2.09% |
Correlation
The correlation between VIKSX and FAMVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between VIKSX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
VIKSX
FAMVX
Сравнение VIKSX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.82 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.47 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и FAMVX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -51.12% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.47% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -16.74% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -22.77% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.47% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -6.41% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.14% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и FAMVX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.15% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.58% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 13.82% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.15% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.17% | +0.61% |
Сравнение комиссий VIKSX и FAMVX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и FAMVX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.60% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and FAMVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.43%) compared to FAMVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор