PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIKSX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с BQMGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.06%/yr vs 2.94%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью 0.51%.

VIKSX

1 день
1.92%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-1.30%
С начала года
3.62%
1 год
-6.11%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

BQMGX

1 день
1.37%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
0.51%
1 год
-1.46%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		0.51%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%2.85%

Correlation

The correlation between VIKSX and BQMGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between VIKSX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с NCTWXBQMGX с VSNGXBQMGX с BMDSX

Доходность на риск

VIKSX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.04

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.03

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.04

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.09

-0.37

VIKSX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и BQMGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-36.05%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.62%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-18.72%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-25.92%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-5.61%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-5.88%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

5.39%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и BQMGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.39%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.48%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.31%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.86%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.91%

+0.88%

Сравнение комиссий VIKSX и BQMGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и BQMGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.10%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and BQMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (4.74%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs BQMGX's -36.05%.

BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор