Сравнение VIKSX с BQMGX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs 2.93%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -3.06%.
VIKSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам VIKSX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -3.62% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 3.02% |
Correlation
The correlation between VIKSX and BQMGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between VIKSX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
VIKSX
BQMGX
Сравнение VIKSX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.28 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.66 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.50 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и BQMGX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -36.05% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -11.62% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.72% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.92% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -8.96% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -5.87% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 4.90% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и BQMGX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.38% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.13% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.19% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.83% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.98% | +0.85% |
Сравнение комиссий VIKSX и BQMGX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и BQMGX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and BQMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор