PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIITX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIITX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и VWELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.15% против 9.32% соответственно.


VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VIITX и VWELX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VIITX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIITXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.81

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.88

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

8.47

+1.45

VIITX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIITXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIITX и VWELX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и VWELX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VWELX в 11.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и VWELX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и VWELX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIITXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-36.12%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-8.03%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-20.88%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-25.33%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-4.90%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.93%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.78%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIITXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.07%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.66%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

11.88%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

11.12%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

11.50%

-8.45%