Сравнение VIITX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.15% против 9.32% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и VWELX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VIITX
VWELX
Сравнение VIITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.81 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.88 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.47 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.23 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и VWELX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и VWELX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и VWELX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -36.12% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -8.03% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -20.88% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -25.33% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.90% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.93% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.78% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.07% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 6.66% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 11.88% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 11.12% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 11.50% | -8.45% |