Сравнение VIITX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.15% против 4.70% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и PIMIX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
VIITX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VIITX
PIMIX
Сравнение VIITX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.20 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.01 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 7.95 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и PIMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и PIMIX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и PIMIX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -13.39% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.69% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -13.34% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -13.39% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.88% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.69% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.93% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.90% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.67% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.29% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.75% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 4.20% | -1.15% |