PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIITX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIITX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.75% соответственно.


VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий VIITX и DFLEX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

VIITX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIITXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.31

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

5.22

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.93

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.16

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

17.90

-7.98

VIITX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIITXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.31

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.61

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.38

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между VIITX и DFLEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и DFLEX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и DFLEX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIITXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-17.29%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.14%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-11.00%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-17.29%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.14%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.57%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и DFLEX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIITXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.63%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.98%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.44%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

1.93%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.73%

+0.32%