Сравнение VIITX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.75% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DFLEX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
VIITX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
VIITX
DFLEX
Сравнение VIITX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.31 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 5.22 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.16 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 17.90 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.31 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.38 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DFLEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DFLEX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DFLEX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -17.29% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.14% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -11.00% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -17.29% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.14% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.57% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DFLEX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.98% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.44% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.93% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.73% | +0.32% |