PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с MFHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIITX с MFHQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) and MFHQX (BlackRock Total Return Fund) are both mutual funds - VIITX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while MFHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VIITX returned 2.12%/yr vs 0.97%/yr for MFHQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIITX charges 0.02%/yr vs 1.45%/yr for MFHQX.

Доходность

Сравнение доходности VIITX и MFHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VIITX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 2.12% против 0.97% соответственно.

VIITX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.12%

MFHQX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.59%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIITX и MFHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.42%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		0.00%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%

Correlation

The correlation between VIITX and MFHQX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.89

The correlation between VIITX and MFHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

BlackRock Total Return Fund

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDXVIITX с DTCPX
Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с ^TNXMFHQX с WFBIXMFHQX с ^GSPCMFHQX с FXNAXMFHQX с VNQMFHQX с PIMIXMFHQX с VWALX

Доходность на риск

VIITX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXMFHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.13

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.56

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.20

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

3.11

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. MFHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MFHQX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и MFHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXMFHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VIITX и MFHQX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и MFHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIITXMFHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-20.45%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-4.31%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-7.12%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-20.21%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-20.31%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.25%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.65%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и MFHQX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 0.86%, в то время как у BlackRock Total Return Fund (MFHQX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIITXMFHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.44%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.51%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

4.57%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

6.25%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.10%

-2.04%

Сравнение комиссий VIITX и MFHQX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и MFHQX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MFHQX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.71%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VIITX and MFHQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFHQX has higher volatility (1.44%) compared to VIITX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VIITX dropped -11.86% vs MFHQX's -20.45%.

VIITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIITX и MFHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор