Сравнение VIITX с MFHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и MFHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и MFHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MFHQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VIITX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.00% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и MFHQX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.
Доходность на риск
VIITX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск
VIITX
MFHQX
Сравнение VIITX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | MFHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.76 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.03 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.98 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 3.34 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.76 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и MFHQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и MFHQX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MFHQX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и MFHQX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и MFHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -20.45% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -4.28% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -20.21% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -20.31% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -7.00% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.23% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.25% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и MFHQX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у BlackRock Total Return Fund (MFHQX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.29% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 3.29% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.96% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 6.21% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 5.08% | -2.03% |