PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с MSTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIITX с MSTDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) and MSTDX (MassMutual Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VIITX returned 2.12%/yr vs 2.08%/yr for MSTDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIITX charges 0.02%/yr vs 0.51%/yr for MSTDX.

Доходность

Сравнение доходности VIITX и MSTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIITX имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции MSTDX немного отстают с 2.08%.

VIITX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.12%

MSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.40%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIITX и MSTDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.42%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		0.84%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%2.29%4.49%1.68%2.61%

Correlation

The correlation between VIITX and MSTDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.52

The correlation between VIITX and MSTDX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

MassMutual Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с DTCPX
Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MOSAXMSTDX с DLBMXMSTDX с MDDAXMSTDX с DLHYXMSTDX с MEFAXMSTDX с MGFAX

Доходность на риск

VIITX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXMSTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.74

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.66

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.26

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

17.85

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. MSTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTDX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и MSTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXMSTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.24

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VIITX и MSTDX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и MSTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIITXMSTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-13.31%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.06%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-1.06%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-13.31%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-13.31%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.11%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.43%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и MSTDX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIITXMSTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.64%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.36%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

1.82%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

2.33%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

2.06%

+1.00%

Сравнение комиссий VIITX и MSTDX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MSTDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и MSTDX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MSTDX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.44%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VIITX and MSTDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.86%) compared to MSTDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, VIITX dropped -11.86% vs MSTDX's -13.31%.

MSTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIITX и MSTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор