Сравнение VIITX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIITX имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции MSTDX немного отстают с 2.05%.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и MSTDX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
VIITX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
VIITX
MSTDX
Сравнение VIITX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.35 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 4.12 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.45 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 16.48 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.35 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и MSTDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и MSTDX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и MSTDX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -13.31% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.06% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -13.31% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -13.31% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.85% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.43% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и MSTDX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.47% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.87% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.29% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.04% | +1.01% |