Сравнение VIITX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.15% против 15.90% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и SPYG
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
VIITX
SPYG
Сравнение VIITX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.04 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.62 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.75 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 6.81 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и SPYG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и SPYG
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и SPYG
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -67.63% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -13.76% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -32.67% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -32.67% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -9.06% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -24.48% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.55% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и SPYG
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) составляет 1.15%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VIITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 7.32% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 12.90% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 22.42% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 21.13% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 20.57% | -17.52% |