Сравнение VIITX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VIITX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.77% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и VBISX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
VIITX
VBISX
Сравнение VIITX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.48 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.65 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.58 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и VBISX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и VBISX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и VBISX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -8.79% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.54% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -8.72% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -8.79% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.87% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и VBISX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.50% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.44% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.91% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.37% | +0.68% |