Сравнение VIITX с DTCPX
VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) and DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VIITX returned 2.12%/yr vs 2.12%/yr for DTCPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIITX charges 0.02%/yr vs 0.20%/yr for DTCPX.
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DTCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DTCPX с доходностью 1.27%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VIITX – 2.12% и акции DTCPX – 2.12%.
VIITX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.12%
DTCPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам VIITX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.42% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 1.27% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Correlation
The correlation between VIITX and DTCPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between VIITX and DTCPX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIITX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
VIITX
DTCPX
Сравнение VIITX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.68 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.38 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DTCPX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DTCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.44% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -1.44% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.21% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.69% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DTCPX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.69% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.40% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 1.68% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.37% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 2.08% | +0.98% |
Сравнение комиссий VIITX и DTCPX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DTCPX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DTCPX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 4.06% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.57% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VIITX and DTCPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIITX has higher volatility (0.86%) compared to DTCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VIITX dropped -11.86% vs DTCPX's -10.78%.
DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIITX и DTCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор