Сравнение VIITX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIITX имеют среднегодовую доходность 2.15%, а акции DTCPX немного отстают с 2.08%.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DTCPX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
VIITX
DTCPX
Сравнение VIITX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.45 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.31 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.28 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.40 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.07 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DTCPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DTCPX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DTCPX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.44% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -10.78% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.71% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.32% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DTCPX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.78% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.04% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.45% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.33% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.07% | +0.98% |