PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIITX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIITX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%1.99%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий VIITX и MSTBX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VIITX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.31

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.99

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.12

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

11.64

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.38

-0.63

Корреляция

Корреляция между VIITX и MSTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и MSTBX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и MSTBX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIITXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-6.31%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.42%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-6.31%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.02%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.38%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и MSTBX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIITXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.46%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

2.35%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.09%

+0.96%