Сравнение VIITX с JSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и JSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и JSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | -0.06% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям JSDSX по среднегодовой доходности: 2.13% против 3.59% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.13%
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и JSDSX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JSDSX в 0.60%.
Доходность на риск
VIITX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск
VIITX
JSDSX
Сравнение VIITX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | JSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.22 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.38 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.95 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 14.36 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и JSDSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и JSDSX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности JSDSX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.17% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и JSDSX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и JSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -8.93% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.58% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -8.93% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -8.93% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.29% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.32% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и JSDSX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.66% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.16% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.01% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.61% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.37% | +0.68% |