Сравнение VIITX с HOSBX
VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) and HOSBX (Homestead Funds Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VIITX returned 2.12%/yr vs 2.02%/yr for HOSBX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIITX charges 0.02%/yr vs 0.79%/yr for HOSBX.
Доходность
Сравнение доходности VIITX и HOSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIITX имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции HOSBX немного отстают с 2.02%.
VIITX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.12%
HOSBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам VIITX и HOSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.42% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
Correlation
The correlation between VIITX and HOSBX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between VIITX and HOSBX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIITX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск
VIITX
HOSBX
Сравнение VIITX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | HOSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.29 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.33 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и HOSBX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и HOSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIITX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -8.84% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.59% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -1.59% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -8.84% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -8.84% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.67% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.65% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.44% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и HOSBX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIITX | HOSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.70% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.74% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.37% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.99% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 2.41% | +0.65% |
Сравнение комиссий VIITX и HOSBX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и HOSBX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности HOSBX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.81% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.57% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VIITX and HOSBX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIITX has higher volatility (0.86%) compared to HOSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, VIITX dropped -11.86% vs HOSBX's -8.84%.
VIITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIITX и HOSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор