PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIITX с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VIITX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.86% соответственно.

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий VIITX и FPNIX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.

FPNIX
FPA New Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VIITX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.33

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

10.08

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.24

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Корреляция

Корреляция между VIITX и FPNIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и FPNIX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и FPNIX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIITXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-22.95%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.97%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-4.67%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-4.67%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.86%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и FPNIX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIITXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.64%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.65%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

2.41%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

1.88%

+1.17%