Сравнение VIITX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VIITX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.91% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DFEQX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VIITX
DFEQX
Сравнение VIITX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 4.12 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 6.61 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.55 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.59 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 20.66 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.12 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DFEQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DFEQX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DFEQX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -8.40% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.76% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -8.40% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -8.40% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.55% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.96% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.17% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DFEQX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.46% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.66% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 0.91% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.06% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.70% | +1.35% |