Сравнение VIITX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.20% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DFAIX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
VIITX
DFAIX
Сравнение VIITX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 5.81 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.05 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 8.23 | -5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 32.03 | -22.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DFAIX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DFAIX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -5.63% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.47% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -5.46% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -5.63% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.28% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.95% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.12% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DFAIX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.49% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.75% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.07% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.18% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.56% | +0.49% |