PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с VIKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIISX с VIKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus, while VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VIISX returned -1.20%/yr vs -1.00%/yr for VIKSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.06%/yr for VIKSX.

Доходность

Сравнение доходности VIISX и VIKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VIKSX с доходностью -3.62%.

VIISX

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.82%
1 год
-5.57%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
8.01%

VIKSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-11.73%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIISX и VIKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-0.92%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%7.31%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%

Correlation

The correlation between VIISX and VIKSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between VIISX and VIKSX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с MERFXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с BFGIXVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX

Доходность на риск

VIISX vs. VIKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c VIKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXVIKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-0.88

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.50

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.05

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. VIKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа VIKSX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и VIKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXVIKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.00

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VIISX и VIKSX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки VIKSX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и VIKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIISXVIKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-34.44%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-21.39%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-26.02%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-34.44%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-19.31%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-13.81%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

10.16%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и VIKSX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.95%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIISXVIKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.00%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.45%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.19%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.84%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.83%

-3.39%

Сравнение комиссий VIISX и VIKSX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VIKSX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и VIKSX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.75%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIISX and VIKSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to VIISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs VIKSX's -34.44%.

VIISX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIISX и VIKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор