Сравнение VIISX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.51% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и PHRAX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VIISX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VIISX
PHRAX
Сравнение VIISX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.28 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.79 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и PHRAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и PHRAX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и PHRAX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -72.56% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -12.50% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -33.51% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -42.00% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -6.10% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -11.42% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.13% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и PHRAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.54% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.20% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 16.54% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.11% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.98% | -5.63% |