Сравнение VIISX с FSTSX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 9.83%/yr for FSTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.83% соответственно.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
FSTSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам VIISX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.04% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between VIISX and FSTSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VIISX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
VIISX
FSTSX
Сравнение VIISX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.57 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.32 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.27 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и FSTSX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -38.91% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.22% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -14.47% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -38.91% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -38.91% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.69% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -7.89% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.30% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и FSTSX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.47% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.07% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 13.92% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.42% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.94% | -0.50% |
Сравнение комиссий VIISX и FSTSX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и FSTSX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FSTSX в 14.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.23% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and FSTSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTSX has higher volatility (4.47%) compared to VIISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор