PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-3.65%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.23% против 10.65% соответственно.

VIIIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.23%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий VIIIX и QUERX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.34

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.56

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.45

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.06

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между VIIIX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и QUERX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.79%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и QUERX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-30.81%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-22.04%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-30.81%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.33%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.95%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и QUERX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.81%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.75%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.05%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

13.08%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.23%

+2.81%