PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с LGLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both funds - QUERX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AQR Funds, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). QUERX is actively managed, while LGLV is passively managed. Over the past 10 years, QUERX returned 11.05%/yr vs 11.13%/yr for LGLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUERX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции LGLV немного впереди с 11.13%.

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%

LGLV

1 день
1.07%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.41%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUERX и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.64%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between QUERX and LGLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between QUERX and LGLV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

QUERX vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.90

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.79

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

2.00

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QUERX и LGLV

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-36.64%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.86%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-10.17%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-17.49%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-36.64%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.92%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.22%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и LGLV

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.10%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.77%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.62%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

9.27%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.06%

-0.85%

Сравнение комиссий QUERX и LGLV

QUERX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и LGLV

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%, что больше доходности LGLV в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.00%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and LGLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.77%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs LGLV's -36.64%.

QUERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор