PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с AMOMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QUERX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QUERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.37%
1 год
6.74%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.03%

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUERX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		4.66%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Correlation

The correlation between QUERX and AMOMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.84

Over the past year, the correlation between QUERX and AMOMX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с GQEIXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEFXQUERX с AQRIX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWB

Доходность на риск

QUERX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUERXAMOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

—

—

QUERX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUERX и AMOMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и AMOMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

—

—

Сравнение комиссий QUERX и AMOMX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и AMOMX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.84%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.84%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and AMOMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и AMOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор