PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с VFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIIGX с VFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIIGX returned 1.28%/yr vs 1.40%/yr for VFIJX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIIGX charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и VFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям VFIJX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.40% соответственно.

VIIGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.28%

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIIGX и VFIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%

Correlation

The correlation between VIIGX and VFIJX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.79

The correlation between VIIGX and VFIJX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с IEIVIIGX с VGWAXVIIGX с FBGRX
Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY

Доходность на риск

VIIGX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXVFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.41

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.35

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

7.44

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. VFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VFIJX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и VFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXVFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и VFIJX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIIGXVFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-16.06%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.71%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-6.95%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-15.68%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-16.06%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.46%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.74%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и VFIJX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIIGXVFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.32%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.81%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.97%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

6.21%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.70%

-0.25%

Сравнение комиссий VIIGX и VFIJX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и VFIJX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VFIJX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.86%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIIGX and VFIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIJX has higher volatility (1.32%) compared to VIIGX (1.07%). In terms of maximum drawdown, VIIGX dropped -15.96% vs VFIJX's -16.06%.

VFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIIGX и VFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор