PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIGX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.54% соответственно.

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с VGWAXVIIGX с ief
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VIIGX и VDIGX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIIGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.19

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.39

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.40

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.57

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.19

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIIGX и VDIGX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и VDIGX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и VDIGX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIGXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-45.23%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-9.57%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-16.18%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-32.98%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.10%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.67%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.45%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIGXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.19%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

7.66%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

14.50%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

13.85%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

15.69%

-11.24%