Сравнение VIIGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.18% соответственно.
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и DFFGX
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VIIGX
DFFGX
Сравнение VIIGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.60 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.99 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.97 | -2.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.09 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.14 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.60 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIIGX и DFFGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и DFFGX
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и DFFGX
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -10.09% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.00% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -6.49% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -6.49% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.86% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.34% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и DFFGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.15% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.40% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 1.42% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.85% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.57% | +2.88% |