Сравнение VIGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | -10.42% | 19.18% | 32.51% | 46.59% | -33.22% | 27.10% | 40.01% | 37.08% | -3.47% | 27.64% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.87% против 11.71% соответственно.
VIGRX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.87%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGRX и PROVX
VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VIGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VIGRX
PROVX
Сравнение VIGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.81 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIGRX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGRX и PROVX
Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGRX Vanguard Growth Index Fund | 0.32% | 0.22% | 0.35% | 0.47% | 0.54% | 0.36% | 0.56% | 0.83% | 1.18% | 1.03% | 1.27% | 1.16% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VIGRX и PROVX
Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -57.65% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.54% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -27.48% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -27.48% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -10.07% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -13.23% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.29% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGRX и PROVX
Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.20% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 14.60% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.59% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.12% | +5.41% |