PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGRX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGRX (Vanguard Growth Index Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIGRX returned 18.09%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIGRX charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции VIGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 18.09% против 21.84% соответственно.

VIGRX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.46%
С начала года
9.40%
6 месяцев
8.53%
1 год
27.19%
3 года*
25.74%
5 лет*
14.93%
10 лет*
18.09%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		9.40%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%27.64%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between VIGRX and FBGRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1992 г.

0.96

The correlation between VIGRX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VGTVIGRX с VFIAXVIGRX с VTIVIGRX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

VIGRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGRXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.57

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.31

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.54

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.99

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.57

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и FBGRX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-58.64%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-12.65%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-27.07%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-43.08%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-43.08%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.31%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-12.53%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.98%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и FBGRX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.19%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.01%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.43%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

24.88%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.68%

-2.09%

Сравнение комиссий VIGRX и FBGRX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и FBGRX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.26%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIGRX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGRX has higher volatility (4.19%) compared to VIGRX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VIGRX dropped -57.47% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGRX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор