PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VGENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. VIGIX is passively managed, while VGENX is actively managed. Over the past 10 years, VIGIX returned 17.99%/yr vs 9.02%/yr for VGENX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VIGIX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 17.99% против 9.02% соответственно.

VIGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.71%
10 лет*
17.99%

VGENX

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.36%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.54%
1 год
26.32%
3 года*
26.69%
5 лет*
21.23%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.20%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		16.00%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VIGIX and VGENX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г.

0.49

The correlation between VIGIX and VGENX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGIX и VGENX

Секторы
VIGIX
VGENX

Технологии

56.4%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.0%
0.0%

Промышленность

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%
0.0%

Коммунальные услуги

0.7%
40.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Энергетика

0.3%
56.5%

Технологии

VIGIX
56.4%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VIGIX
16.0%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VIGIX
11.6%
VGENX

-

Здравоохранение

VIGIX
4.6%
VGENX

-

Финансовые услуги

VIGIX
4.0%
VGENX
0.0%

Промышленность

VIGIX
3.5%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VIGIX
1.3%
VGENX

-

Недвижимость

VIGIX
0.9%
VGENX
0.0%

Коммунальные услуги

VIGIX
0.7%
VGENX
40.8%

Сырьевые материалы

VIGIX
0.6%
VGENX
1.1%

Энергетика

VIGIX
0.3%
VGENX
56.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с BRK-B

Доходность на риск

VIGIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.08

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.86

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.24

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

11.89

-8.17

VIGIX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VGENX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-65.37%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-7.88%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-12.30%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-19.72%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-61.19%

+25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.47%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-14.92%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.15%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VGENX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.95%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.32%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.31%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.68%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.12%

-1.47%

Сравнение комиссий VIGIX и VGENX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VGENX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VGENX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.39%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGIX and VGENX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.87%) compared to VGENX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор