Сравнение VIGIX с AQEIX
VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIGIX returned 17.78%/yr vs 10.81%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VIGIX charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности VIGIX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGIX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 17.78% против 10.81% соответственно.
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
AQEIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 7.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIGIX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.87% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between VIGIX and AQEIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.86 |
The correlation between VIGIX and AQEIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGIX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
VIGIX
AQEIX
Сравнение VIGIX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGIX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.98 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGIX и AQEIX
Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGIX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -54.20% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -7.02% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -19.25% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -24.51% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -33.65% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -8.67% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.18% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGIX и AQEIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGIX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.44% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 8.62% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 11.60% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.60% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.06% | +3.66% |
Сравнение комиссий VIGIX и AQEIX
VIGIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGIX и AQEIX
Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AQEIX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.65% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VIGIX and AQEIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to AQEIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs AQEIX's -54.20%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGIX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор